Sqn Trading System

Van s Market Type Klassifikationssystem. In den Jahren 2008 und 2009 fand ich, dass die Art, wie ich die Markttypen definierte, für mich nicht so gut arbeitete. Ich habe meine Definition auf die Idee gelegt, dass, wenn Sie ein vierteljährliches Diagramm auf den Markt stellen Stier - und Bärenmarkt sollte offensichtlich sein, und wenn man es nicht sagen könnte, war der Markt seitwärts Das Problem war, dass diese Definition mir nicht mit dem, was ich wollte, eine Art, Markttypen auf einer wöchentlichen und mechanischen Basis zu bestimmen, folglich hatte ich Um meine Definition zu überarbeiten, die mich in dieser Anstrengung führten, waren drei wichtige Beobachtungen.1 Der Zeitrahmen des Markttyps macht einen großen Unterschied in Ihrem Abschluss Eine Methode, die auf einer 13-Wochen-Periode basiert, kann den Markt als bullish zeigen, während eine Methode, die auf dem basiert 200-Tage-Gleitender Durchschnitt kann den Markt als bearish zeigen.2 Marktart wird individualisiert, basierend auf, wie Sie handeln Tag Trader und Swing Trader haben eine ganz andere Sicht auf Marktart als längerfristige Händler oder Investoren.3 Geringfügige Annahmen in wie Sie Berechnen Marktart kann einen großen Unterschied in den Schlussfolgerungen machen Sie machen. Mit diesen Ideen im Auge, schuf ich eine neue Art und Weise zu definieren Markttypen mit den gleichen zwei Komponenten, die ich in der Vergangenheit Richtung und Volatilität verwendet haben, lassen Sie uns einen Blick auf diese Komponenten, beginnend mit direction. Direction oder Trend kann in einer Reihe von Möglichkeiten gemessen werden, und zahlreiche Indikatoren helfen Traders tun, so entdeckte ich eine Art und Weise, die mich erlaubt, meine SQN zu helfen, die Messung der Qualität der Marktbewegungen A Handelssystem s SQN Score erzählt Sie, wie einfach es sein wird, Positionsgrößenstrategien zu verwenden, um Ihre Ziele zu erreichen Um es zu berechnen, müssen Sie eine Stichprobe von R-multiplen Ergebnissen für ein bestimmtes Handelssystem haben. Die Methode zur Messung des Marktes ist jedoch nicht intuitiv Kann nicht R-Vielfache verwenden oder die Erwartung des Marktes berechnen. Vielmehr finde ich die tägliche prozentuale Veränderung für den SP 500 aus der Nähe zu schließen, die dann die Eingabe für die SQN-Berechnung wird, die die Richtung der Bewegung berücksichtigt, den Grad der Bewegen und die Effizienz Glätte der Bewegung Ich sehe den Markt SQN Scores für 25-, 50-, 100- und 200-Tage-Perioden, aber ich benutze die 100-Tage-Score zu definieren Markttyp. Hier sind die Bereiche für den Markt SQN punktet, dass ich für die Marktrichtung aufkam. Um diese Bereiche zu finden, sah ich die Index-Charts an und ich berechnete auch Frequenzverteilungen für vier SQNs, für die durchschnittliche Prozentänderung für Tage innerhalb jeder Kategorie und für den durchschnittlichen Prozentsatz Änderung für den folgenden tag. Für jeden Markt SQN Periodengruppierung, die durchschnittliche Prozentänderung wurde kleiner oder negativer, als wir von starkem Stier zu starkem Bären gingen. Klar, wir haben eine ziemlich gute Arbeit gehabt, die Kategorien zu unterscheiden Die prozentuale Änderung für die Tage danach Jeder Markt Richtung Tag sah auch gut aus, abgesehen von der 50-Tage-SQN, die durchschnittlichen Prozent ändern sich der Tag nach allmählich verringert oder ging negativ, als wir von stark bullish zu bearish. I fand auch ein anderes interessantes Phänomen, wenn der Markt stark bärisch wurde, wir Hatte die größte prozentuale Veränderungen am Tag nach In der Tat, mit Ausnahme der 25-Tage-Markt SQN, die größte Tag-nach durchschnittlichen täglichen prozentualen Veränderung schien aufzutreten, wenn der Markt Typ war stark tragen in Höhe von über 0 5.Now, lassen Sie uns schauen Bei der Volatilität. Wir messen die Volatilität durch die ATR gegen Daten von heute bis Mitte der 1960er Jahre Um dies zu berechnen, nehme ich die 20-Tage-ATR und teile das durch den Schlusskurs für den Index jeden Tag Dies hält den Vergleich für die Volatilitätsmessung Relativ, ob der Index bei 600 oder 1400 ist. Ich habe Daten, die über 50 Jahre zurückgehen, herausgefunden und festgestellt, dass die mittlere ATR nicht so viel von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ändert. Die Gesamtmittelzahl ATR ist 1 3, mit einer Standardabweichung von 0 72. Nach dem Betrachten der Daten entschied ich mich, die Markttypen in vier Volatilitätskategorien zu sortieren, basierend auf den Statistiken für die ATR. Normal Die durchschnittliche ATR plus oder minus 0 5 Standardabweichungen. Quiet Alles weniger als eine 0 5 Standardabweichung weniger Als die mittlere. Volatile zwischen 0 5 Standardabweichungen und 3 Standardabweichungen über dem Mittel. Very Volatile Alles andere als drei Standardabweichungen über dem mean. Here sind die Bereiche für jede dieser Kategorien. Very volatile Märkte sind selten, tritt nur etwa 1 auf Der Zeit volatile Märkte auftreten etwa 25 der Zeit normale Märkte kommen fast 40 der Zeit und ruhige Märkte auftreten etwa 35 der Zeit Diese Volatilität Kategorien scheinen gut zu funktionieren. Das primäre Ziel meines Marktes System ist, mir zu sagen, was die Markt ist jetzt zu tun und zu helfen, festzustellen, welche Handelssysteme zu verwenden Trading-Systeme für eine bestimmte Markt-Typ entwickelt, am besten im Vergleich zu Handelssystemen, die versuchen, in mehreren oder vielen Markttypen zu arbeiten versuchen. Beachten Sie, dass dieses Markt Typ Klassifikation System ist die Menge der Alle meine Überzeugungen über Märkte, und es funktioniert gut für mich im Moment Sie können oder finden Sie es nicht nützlich Wenn Sie nicht finden es nützlich, schauen Sie sich Ihre eigenen Überzeugungen über den Markt und kommen mit Ihrem Weg der Definition von Marktarten Ein Tag Trader s Markt Typ System wird sich von einem Swing Trader s oder ein Trendfolger s. What Art und Weise der Blick auf den Markt wird Ihnen helfen, wählen Sie die Handelssysteme zu verwenden. Dies ist die Antwort, die ich erhielt von Kontakt mit Dr. Tharp. Thank you Sehr viel für deine Frage vom letzten Donnerstag und für deine Geduld mit unserer Antwort Darf ich für Dr. Tharp antworten, der damit beschäftigt ist, an einem Buch zu arbeiten und sich auch darauf vorzubereiten, für eine bevorstehende Reise zu gehen. Der Screenshot half mir, den Ursprung deiner Frage zu verstehen, danke Sie, um es einzuschließen Zuerst weiß ich nicht, ob die EA Analyzer Software die SQN-Punktzahl genau nach Dr. Tharp s Definition berechnet. Unabhängig davon kann ein Backtest oder eine Probe mit einer sehr großen Anzahl von Trades eine sehr hohe SQN-Punktzahl erzeugen. Für diese Bedingungen, Dr. Tharp empfiehlt, eine Anpassung an die Berechnung vorzunehmen, so dass die Punktzahl besser die Qualität des Systems widerspiegelt, anstatt die hohe Anzahl von Trades zu verzerren. Für Dr. Tharp ist die primäre Verwendung der SQN-Punktzahl zu bestimmen, wie leicht ein bestimmter Handelssystem wird es einem Händler ermöglichen, Positionsgrößenstrategien zu nutzen, um seine Ziele zu erreichen Es gibt Gelegenheiten, in denen die rohe SQN-Berechnung einen gewissen Wert hat, selbst mit einer sehr hohen Zahl Dr. Tharp schrieb über diese Themen in seinem endgültigen Leitfaden zur Positionierung von Strategien, die gründlich erklärt Die SQN Leistungsstatistik sowie seine application. Please fühlen sich frei, mich zurück zu mailen, wenn Sie zusätzliche Fragen haben und wieder, danke sehr viel.800-385-4486 oder 919-466-0043.geektrader 17 Mai 2015.Es gibt keine Limit auf 7 für den SQN, kann es irgendeine Figur haben und kann von vielen Trades verzerrt werden. Daher gibt es die SQN Score In jedem Fall wird SQN korrekt berechnet und ja, es kann Werte von 40 oder 100 oder sogar 1000.Fiverr anzeigen 17. Mai 2015.Es gibt keine Grenze für 7 für die SQN, es kann jede Figur haben und kann von vielen Trades verzerrt werden. Daher gibt es die SQN Score In jedem Fall wird SQN korrekt berechnet und ja, es können Werte von 40 anzeigen Oder 100 oder sogar 1000. Danke für Ihre Antwort Geektrader Vielleicht muss das Handbuch aktualisiert werden, wie es derzeit ist. Standard Interpretation von SQN is. Score 1 6 1 9 Unterdurchschnittlich, aber handelsfähig. Score 2 0 2 4 Average. Score 2 5 2 9 Good. Score 3 0 5 0 Ausgezeichnet. Score 5 1 6 9 Superb. Score 7 0 - Halten Sie dies auf, und Sie können den Heiligen Gral haben. SQN Score System Qualität Anzahl Score. To ehrlich zu sein, ich weiß das Ich habe ein gutes Trading-System und ich möchte es benchmark gegen andere, dh kontinuierliche Verbesserung Da die SQN-Score nicht standardisiert ist, denke ich, dass ich zurück zu Sharpe und Calmar Ratios gehen muss. Van Tharp s SQN System Qualität number. Van Tharp S SQN System Qualität number. SQN Squareroot N Durchschnitt der N Gewinn Verlust Std dev der N Profit Loss. Thanks für Ihren Beitrag zu helfen jeder optimieren ihre Systeme für SQN Ich ma großen Fan von Tharp s Arbeit als auch. Jedoch glaube ich Die Formel, die Sie oben geschrieben haben, ist falsch oder zumindest in einem großen Weg fehlerhaft. Von dem, was ich verstehe, ist Tharp-Basis das Risiko jedes Handels, den er nennt R Er nutzt das R-Vielfache von Trades, um die SQN zu berechnen Formel, die du gepostet hast, nimm nicht R an Alle Da du gehst, was jemand anderes gepostet hat, möchte ich dich bitten, dies zu überprüfen. Bitte beachten Sie die folgende Methode, wie ich das SQN für meine Trades berechne. Es ist meine Interpretation von Tharps Worten , Aber ich kann auch falsch sein Was denkst du.1 Berechnen Sie R, wie viel Sie pro Handel riskieren Zum Beispiel, wenn Sie 2 von Ihrem Konto auf jedem Handel riskieren, und Sie haben ein 10k Konto, R wäre 200.2 Berechnen Sie die R-Vielfache von jedem Handel Zum Beispiel, wenn R 200 ist und ein gegebener Handel einen Nettogewinn von 400 hatte, dann war der Handel s R-Vielfach 2 Wenn es 200 verloren hat, dann ist das R-Vielfach für diesen Handel -1.3 Berechnen E, die Erwartung des Systems Ich interpretiere dies als das durchschnittliche R-Vielfache aller Trades Wenn Ihr System eine positive Erwartung hat, sollte dies größer als Null sein.4 Berechnen Sie SQN, das Verhältnis von E zur Standardabweichung des R Multiples-Dataset in Schritt 2.Regardierung der SQN maxprofit Sie geteilt Vor Jahren habe ich ein ähnliches Scoring-System verwendet, aber es gewichtet auch basierend auf Handelsfrequenz sowie lange vs kurz Ich habe Probleme bei der Suche nach meinem alten Optimizer Typ Code, so dachte ich würde Frage, ob du das kodieren solltest, da bin ich so rostig mit NT. Die Idee ist es, auf deinem SQN Maxprofit zu erweitern, Hinzufügen.1 Höhere Punktzahl für mehr Trades pro Tag schätze ich dies, weil ich glaube, wenn ein System einen wahren Rand hat, dann Größere Häufigkeit kann zeigen, dass Kante durch Ausschlagen Schlupf und Provisionen, und Kampf Kurve Anpassung.2 Gewicht Punktzahl auf lange vs kurze Leistung Zum Beispiel, wenn Long s Konto für 80 von Gewinn, dann würde dies schlecht scheinen Optimal wäre 50 50. Vielen Dank, wenn Sie dies für mich tun könnten. Denken Sie an Zeit Zwänge, bitte nicht PM mich, wenn Ihre Frage gelöst werden kann oder beantwortet auf dem Forum. Need Hilfe 1 Stoppen Sie die Dinge ändern Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden Seien Sie konsistent Mit was ist vor dir zuerst 2 Starten Sie eine Zeitschrift und posten Sie sie täglich mit den Trades, die Sie gemacht haben, um Ihre Stärken und Schwächen zu zeigen 3 Setzen Sie Ziele für sich, um täglich zu erreichen Machen Sie sie über, wie Sie handeln, nicht wie viel Geld Sie 4 machen Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Handlungen Stoppen Sie, woanders zu suchen, um schlechte Leistung zu erklären 5 Wo Sie als Händler anfangen Sehen Sie sich dieses Webinar an und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten 6 Hilfe mit dem Forum Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erlernen. Wenn du unsere Community unterstützen möchtest, werde ich ein Elite-Mitglied. Mit dem SQN Maxprofit, das du geteilt hast Vor einigen Jahren habe ich ein ähnliches Scoring-System verwendet, aber es gewichtet auch auf der Grundlage der Handelsfrequenz sowie lange vs kurz Ich habe Schwierigkeiten bei der Suche nach meinem alten Optimierer Typ-Code, so dachte ich würde fragen, ob Sie dies Code, da ich so rostig mit NT ist. Die Idee ist es, auf Ihrem SQN maxprofit erweitern, Hinzufügen.1 Höhere Punktzahl für mehr Trades pro Tag Ich schätze dies, weil ich glaube, wenn ein System hat eine echte Kante, dann größere Frequenz kann zeigen, dass die Kante durch Ausschlagen Schlupf und Provisionen, und Kampf Kurve Anpassung.2 Gewicht Punktzahl auf lange vs kurze Leistung Zum Beispiel, wenn Long s Konto für 80 von Gewinn, dann würde dies Ergebnis Schlecht Optimal wäre 50 50. Vielen Dank, wenn Sie dies für mich tun könnten. Mehr, stimme ich mit Ihrer Bemühung zur Vernunft zu überprüfen, das System und sicherzustellen, dass es nicht lange oder kurz voreingenommen, aber wie können Sie für die Datenmenge Bias. Wenn Sie einen Datensatz für CL von den Höhen von 2008 bis heute mit einem Trend-Trading-System zu nehmen, offensichtlich werden Sie wieder mehr Gewinn auf der kurzen Seite zu generieren, nur weil der gesamte Markt bewegte sich sehr viel Makro aus Dann bis jetzt. Ich vermute, ich würde es vorziehen, die langen kurzen Verhältnisse als eine Sanity-Check oder Post-Analyse-Screening-Kriterien anstatt ein Bewertungskriterien abhängig von der System-Ansatz verwenden. Ich mache das gleiche für Gewinn-Distributionen Selten, wenn überhaupt ein System ist In der Lage, hohe Noten auf jedem Kriterium zu ergreifen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit die Stichprobengröße, etc. und ich finde, dass einige Systeme, ich weitgehend abgelehnt einfach, weil es zu hoch von einem Gewinn in ein paar Monaten während der Probe verdient offensichtlich haben wir alle lieben eine konsistente Gewinnverteilung, wo jeder Monat ähnlich ist Aber in Wirklichkeit, die Märkte don t füttern uns so, und es ist schwierig, ein System zu massieren, abhängig von den Marktbedingungen manchmal. So jetzt schaue ich die Verteilungen und so lange wie alle Profit isn t in ein oder 2 Monaten UND es gibt wenig zu keinen negativen Monaten, dann ist das okay, ich nenne es die Angelzentralen, die geduldig auf die wenigen Zeiträume warten, die es wirklich töten, dann auch in den anderen Zeiträumen Halten Sie sich flach oder verlieren Sie eine sehr kleine Menge. Ob offensichtlich, dass s fragen viel für einen Händler zu sitzen und fischen für Monate warten auf die whopper Monate, aber es ist genau das, was viele grundlegende Händler tun Es gibt eine Menge von fundamentalen Händler, die machen wird Ihr ganzes Jahr basiert auf ein paar guten Monaten, die wirklich auf das Konzept der großen Gewinner und kleine Verlierer kapitalisiert. Ein dummer Mann lernt nie Ein kluger Mann lernt aus seinem eigenen Versagen und Erfolg Aber ein weiser Mann lernt aus dem Scheitern und dem Erfolg anderer. Mike, ich bin einverstanden mit Ihrer Bemühung, um das System zu überprüfen und sicherzustellen, dass es nicht lange oder kurz vorgespannt ist, aber wie können Sie für die Datenmenge Bias. Yes absolut ich grundsätzlich schreiben zwei Arten von Strategien, kleine Zeitrahmen und große Zeit Rahmen Für das kleine Zeitrahmen-System glaube ich, dass die 50 50 Split realistisch ist, weil die Zeitdauer auf dem Markt minimal pro Handel ist, ist es nicht stark von größeren Trends beeinflusst. Ich wünschte, ich könnte meinen alten Code finden, ich habe eine riesige verbracht Menge der Zeit, die diese Optimierer-Typ genau so, wie ich es wollte Es ist in einer Backup-Datei irgendwo. Ich kann mich nicht erinnern, alle Reserve-Schlüsselwörter mit NT, so habe ich Probleme zu erinnern, wie ich hatte meine Einrichtung. Wenn es 100 Trades insgesamt, 50 long, 50 short, aber die 50 longs Konto für 80 des Gewinns, ich möchte, dass dies schlecht punkten Meine Strategie ist nicht gut geschrieben, wenn es 50 kurze Trades, die nur für 20 der Gewinn im Vergleich zu langen Trades. Ich hatte Eine Menge Code in meinem Optimierer Setup, um Kurvenanpassung zu verhindern Ich bevorzuge auch, gegen riesige Datensätze zu optimieren, mehrjährige Tick-Daten, mit Tausenden von Trades pro Jahr Ich werde immer graben für it. Due Zeit Zeit Zwänge, bitte nicht PM mich, wenn deine Frage auf dem Forum gelöst oder beantwortet werden kann. Hilfe für die Hilfe 1 Stoppen Sie die Veränderung von Sachen Keine neuen Indikatoren, Diagramme oder Methoden Sei im Einklang mit dem, was vor euch liegt. 2 Starten Sie eine Zeitschrift und posten Sie sie täglich mit den Trades Sie haben Ihre Stärken und Schwächen gezeigt 3 Setzen Sie Ziele für sich selbst, um täglich zu erreichen Machen Sie sie über, wie Sie handeln, nicht wie viel Geld Sie 4 übernehmen Verantwortung für Ihre Handlungen aufhören, woanders zu suchen, um schlechte Leistung zu erklären 5 Wo als Händler zu starten Beobachten Sie dieses Webinar und lesen Sie diesen Thread für Hunderte von Fragen und Antworten 6 Hilfe mit dem Forum Sehen Sie sich dieses Video an, um allgemeine Tipps zur Nutzung der Website zu erlernen. Wenn Sie unsere Community unterstützen möchten, werden Sie ein Elite Member. Regarding the SQN maxprofit Sie geteilt Jahre Vorbei habe ich ein ähnliches Scoring-System verwendet, aber es gewichtet auch auf der Grundlage von Handelshäufigkeit sowie lange vs kurz Ich habe Probleme bei der Suche nach meinem alten Optimizer Typ Code, so dachte ich würde fragen, ob Sie dies Code, da bin ich so rostig mit NT. Die Idee ist es, auf Ihrem SQN maxprofit zu erweitern.1 Hinzufügen.1 Höhere Punktzahl für mehr Trades pro Tag Ich schätze dies, weil ich glaube, wenn ein System eine echte Kante hat, dann größere Frequenz kann zeigen, dass Rand, indem Sie Schlupf und Provisionen, Und kämpfen Kurve Anpassung.2 Gewicht Punktzahl auf lange vs kurze Leistung Zum Beispiel, wenn Long s Konto für 80 von Gewinn, dann würde dies schlecht scheinen Optimal wäre 50 50. Vielen Dank, wenn Sie dies für mich tun könnte. Ich Wird einen ausführlichen Blick an diesem Abend 2 sollte nicht hart sein, mit 1 Ich muss herausfinden, wie man einen richtigen Tag count. The folgenden Benutzer sagt Danke an Luger für diese Post. Upcoming Webinars und Events 4 30PM ET, wenn nicht erwähnt. Register to Attend. Register to Attend. Psychology und Money Management. August 15., 2016 11 57 AM. Psychologie und Geld-Management. Januar 22nd, 2015 11 55 AM. Psychologie und Geld-Management. Juli 8th, 2011 10 37 AM. Juli 21st , 2010 08 09 AM. Psychologie und Geldmanagement. November 12th, 2009 08 47 AM. All mal sind GMT -4 Die Zeit ist jetzt 08 30 AM. Seite generiert 2017-03-15 in 0 17 Sekunden mit 20 Abfragen auf Phoenix über Ihre IP 78 109 24 111.