Vma Volumen Gleitender Durchschnitt

Technische Analyse, Studien, Indikatoren: VMA (Volume Moving Averages) MarketVolume17439s Technologie der Anzeige und Präsentation von Intraday-Volumen und Volumen basierte technische Indikatoren ist durch Urheberrechtsgesetz und Patent geschützt. Die unbefugte Verteilung oder Vervielfältigung von proprietären Technologien wird nach dem Gesetz möglichst weitgehend verfolgt. Über: Über grundlegende technische Indikatoren und Studien in der technischen Analyse und auf Aktien-Charts verwendet. Beschreibung Ein Volumen gleitender Durchschnitt (VMA) repräsentiert das durchschnittliche Volumen, das über einen bestimmten Zeitraum erzeugt wird. Beispielsweise repräsentiert eine 9-Perioden-VMA das durchschnittliche Volumen, das in den letzten 9 Perioden erzeugt wurde, einschließlich der vorliegenden Bar. Die Volumina Moving Average Simple (VMAs) - das durchschnittliche Volumen über eine bestimmte Anzahl von Perioden Das Volume Moving Average Exponential (VMAe) - gilt für Wägefaktoren, um die Verzögerung bei einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren. Technische Analyse VMAs werden verwendet, um Volumenänderungen im Laufe der Zeit zu beobachten und eine Glättungseffekt auf kurzfristige Volumenspitzen zu haben. Eine steigende VMA zeigt an, dass eine größere als übliche Anzahl von Aktien die Hände gewechselt hat - aus welchem ​​Grund auch immer (gierige Käufer, Panikverkäufer usw.). Signifikante Volumenstöße gehen häufig den Trendumkehrungen auf den Indizes voraus. Je höher ein VMA39s-Periode ist, desto mehr wird es dazu neigen, Volumenspitzen zu glätten. Auf diese Weise wird die Verwendung eines Hochperioden-VMA dafür sorgen, dass nur die größeren Volumenstöße reflektiert werden. Längerfristige VMAs - auch als langsame VMAs bezeichnet - werden verwendet, um langfristige Überspannungen in der Volumenproduktion hervorzuheben. Wenn es bedeutend genug ist, gehen solche Volumenstöße oftmals vor langfristigen Trendumkehrungen auf einem Index vor. Kürzere VMAs - auch als schnelle VMAs bezeichnet - werden verwendet, um kürzere Volumenstöße hervorzuheben, die oft kurzfristigen Trendumkehrungen vorausgehen. Unten, wir haben eine Aktie Chart, wo schnelle und langsame Volumen bewegte Mittelwerte auf SPY Lager Volumen angewendet. Der Vergleich dieser beiden VMAs hilft, Perioden zu erkennen, wenn ein Sicherheitsvolumen unter oder über seinem längerfristigen durchschnittlichen Volumen liegt. Während es viele volumenbasierte technische Indikatoren gibt, die VMAs in ihren Berechnungen verwenden, erlaubt sogar eine einfache visuelle Analyse von zwei Volumenbewegungsdurchschnitten, um Perioden von abnormer Handelstätigkeit zu sehen, die gewöhnlich durch Panikverkauf oder gierigen Kauf verursacht werden und die normalerweise am Ende festgestellt werden Von up-Trends und Down-Trends respektvoll. Abbildung 1: SPY-Aktie mit Volumen-MAs Formel und Berechnungen Volumen Umzugsmittel wird als Durchschnitt der Volumenablesung über einen bestimmten Zeitraum berechnet: VMA-Volumen (1) Volumen (2). Volumen (n-1) Volumen (n) n Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, ausgestrahlt, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. 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Volume Moving Averages werden in Diagrammen und in der technischen Analyse verwendet, um einen Volumentrend zu glätten und zu beschreiben, indem sie kurzfristige Spikes und Lücken filtern. In der Regel kann das Volumen etwas turbulent sein und durch einige große Trades (quotgamesquot der großen institutionellen Händler), können Sie hier und da Überspannungen sehen. Durch die Verwendung eines gleitenden Durchschnittsvolumens können Sie diese einzelnen Volumenschwankungen glätten, so dass es möglich ist, die allgemeine Richtung des Volumens (dh zunehmend oder abnehmend) visuell zu bewerten und eine numerische Darstellung des Volumentendenzes zu erhalten Weitere Verwendung mit anderen Indikatoren und Handelssystemen. Ähnlich wie die Preisanalyse gibt es verschiedene Arten von VMA. Einer der am häufigsten verwendeten VMAs ist ein einfacher Moving Average, der auf das Volumen angewendet wird, das als durchschnittliches Volumen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird (Anzahl der Balken): Einfache VMA (n) (Summe von N Volumenbalken) N Eine exponentielle VMA ist eine andere Art von gleitenden Durchschnitt, die Wägefaktoren anwendet, um die Verzögerung in einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu reduzieren. Es ist auch in der Analyse weit verbreitet. Ein VMA ist das grundlegende und einfachste Werkzeug in der Analyse. Dieser Indikator könnte selbst analysiert werden. Gleichzeitig verwenden die meisten komplexeren, volumenbasierten technischen Studien VMAs in ihren Berechnungen. Sie können eine VMA in Volumen Oszillator, PVO und MVO Formeln sehen. Indirekt wird ein gleitender Durchschnitt auf das Volumen in der Akkumulationsverteilung, dem Oszillator Chaikina, dem OBV (On Balance Volume) und dem Chaikin Money Flow (CMF) usw. angewendet. Folglich könnte VMA eines der wichtigsten Werkzeuge für die Verwendung wie in Indikatoren genannt werden . Eine der grundlegenden Möglichkeiten, VMA zu analysieren, besteht darin, Änderungen in ihrer Richtung zu überwachen. Im Allgemeinen, wenn der Preis für einen Wertpapier (Aktien-, Index - oder andere Rohstoffpreis) aufsteigt und wir eine starke Zunahme der VMA sehen, bedeutet dies, dass die Intensität der bullischen (kaufenden) Händler stark zunimmt. Sobald die VMA nach dem Auftakt bei der Preiserhöhung abnimmt, signalisiert sie, dass die Anzahl der Kaufhändler begonnen hat, zu sinken und bärische (verkaufende) Händler können den Trend nach unten übernehmen und umkehren. In ähnlicher Weise zeigt eine Zunahme einer VMA während eines Preisrückgangs eine Zunahme der Zahl der Händler, die in Panik verkaufen. Sobald die VMA nach dem Aufstieg auf einen hohen Stand während des Preisrückgangs geht, signalisiert sie, dass die Anzahl der verkaufenden Händler erschöpft ist und dass wir eine Veränderung der Stimmungs - und Trendrichtung sehen können. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der empfohlenen Einstellungen für die Volumenbewegungs-Durchschnitt (VMA) für verschiedene Zeiträume, die für die Zuordnung von zukünftigen Markttrends am besten sind. Tabelle 1: Empfohlene VMA-Einstellungen Wie bei den Preisbewegungsdurchschnitten ist der Zweck, eine Periode für den gleitenden Mittelwert auszuwählen, diejenige auszuwählen, die das Volumen glatt macht und es weniger unberechenbar macht, wenn auch nicht übermäßig, weil eine stärkere Glättung verzögert und sogar glätten kann Die Signale. Auf den SampP 500 Index-Charts unten sind Charts mit einer anderen VMA für den gleichen Index und den gleichen Zeitraum. Abbildung 1: SampP 500 Index-Diagramm ohne VMA. Wie Sie auf dem SampP 500-Diagramm oben sehen können, während es immer noch möglich ist, Perioden von hoher Lautstärke zu erkennen, ist es schwierig, die Lautstärke zu bewerten und genau zu sehen, wann die Volumenaktivität zu steigen begann oder zu sinken begann. Daher ist es schwierig, Signale auf dem obigen Diagramm ohne VMA zu erzeugen. Die folgende Tabelle ähnelt dem obigen Diagramm mit dem einzigen Unterschied, dass VMA (2) - Volumen gleitender Durchschnitt mit 2-bar Periodeneinstellung - auf Volumen aufgetragen wurde. Diagramm 2: SampP 500 Index-Diagramm mit VMA (2) Jetzt können Sie sehen, dass das gleiche Diagramm mit VMA (Diagramm 2) hilft, alle Volumenbewegung zu sehen. Es macht es einfacher, Perioden mit hoher und geringer Volumenaktivität zu erkennen und zu bestimmen, wann die Volumenaktivität zunimmt und wann sie abfällt. Dennoch, aufgrund der niedrigen Balkenperiodeneinstellung von VMA, sieht die VMA auf dem Diagramm 2 unregelmäßig aus. Es könnte immer noch schwierig sein, Signale auf der Grundlage dieser VMA zu erzeugen. In diesem Fall könnte man die VMA-Periode erhöhen. Das soll dir helfen, die wichtigsten Bewegungen des Volumens zu sehen. Diagramm 3: SampP 500 Index-Diagramm mit VMA (9) Das nextSampP 500-Diagramm (Grafik 3) hat eine 9-bar VMA. Jetzt, als wir die Stabperiodeneinstellung für VMA erhöhten, wurde es einfacher, die Perioden zu erkennen, in denen das Volumen zunahm und die Perioden, in denen es begann zu sinken. Sie sehen deutlich den großen Volumensprung am 1. Oktober. Wenn Sie Diagramm 2 und Diagramm 3 vergleichen, werden Sie sehen, dass, indem Sie die Regel zu kaufen, wenn die VMA beginnt zu sinken, nachdem die Lautstärke stieg während der Preisrückgang, zwei quotBuyquot Signale werden auf Diagramm 2 (mit dem 2- Bar VMA). Einer ist am 1. Oktober auf dem Markt offen und ein anderer wird am 2. Oktober auf dem Markt offen sein. Nur auf Diagramm 3 wird in der Mitte des Trading Session am 2. Oktober ein quotBuyquot-Signal generiert. Diagramm 4: SampP 500 Index-Diagramm mit VMA (20) Das letzte SampP 500-Diagramm (Grafik 4) deckt den gleichen Zeitraum ab, Aber mit einem 20-bar Volumen Moving Average auf Volumen angewendet. Sie können sehen, dass mit einer 20-bar Periode Einstellung, VMA ist sehr glatt, aber die Verzögerung zwischen Volumen und VMA wurde zu groß. Wenn auf dem Diagramm 3 das quotBuyquot-Signal am 2. Oktober generiert wurde, dann wird auf dem Diagramm 4 das quotBuyquot-Signal am 5. Oktober erzeugt (wenn VMA anfing zu sinken). Wenn man die Charts 3 und 4 weiter vergleicht, wird man sehen, dass die VMA auf Chart 3 am 24. September einen Volumenanstieg zeigte und am 25. September das quotBuyquot-Signal generieren würde (als die VMA anfing zu sinken). Allerdings hat die VMA auf dem Diagramm 4 diese Lautstärke übergeglättet und dieses Signal verpasst. Bevor Sie VMA verwenden, empfiehlt es sich, mit den VMA-Perioden zu experimentieren, um diejenige zu finden, die am besten zu Ihrem persönlichen Tradingstil, ausgewähltem Zeitrahmen und ausgewählter Sicherheit (Lager, Index und andere Ware) passt. NEXT: Volumenmittelung Haftungsausschluss Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Volumen-gewichteter exponentieller Moving Average (V-EMA) und der Richtungsbewegungsindikator Wir sammeln für die letzten N Tage Preis - und Volumendaten für einige Aktien (oder Investmentfonds), nämlich: (P 1 V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN) und berechnen, mit dieser Info: Num (jetzt) ​​EMA der letzten N Werte von (Volumen) (Preis) und Den (jetzt) ​​EMA der letzten N Werte von (Volume) Das erklärt nicht, wie man sie berechnet Patience . Morgen, einmal weve bekam den Preis, P N1. Und Volumen, V N1. Wir berechnen: und Num und Den stehen für Numerator und Nenner bzw. 945 1 - 2 (N 1), für N 14 (ein 14-Tage V-EMA) haben 945 1 - 215 0.867 Um diesen Vorgang zu starten (vorher (1 - 945) Volumen x Preis und Den (jetzt) ​​(1 - 945) Volumen Danach verwenden wir die Zauberformel. Deutsch:. Englisch: v3.espacenet. com/textdoc? DB = EPODOC & ... PN = Beispiel Okay, nehmen wir an, dass der Schlusskurs und das Volumen 23,50 und 5.250,9, in Tausenden von Aktien gehandelt werden. Angenommen, das waren die Arbeit mit einem 14-Tage gleitenden Durchschnitt, also 945 0.867. Und Num (jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) (23.50) 16.412 und Den (jetzt) ​​(1-0.867) (5.250.9) 698.37 so V-EMA (jetzt) ​​Num (jetzt) ​​Den (jetzt) ​​16412698.37 23,50 also. Aber das ist nur bis heute Preis Im froh, dass Sie bemerkt haben. Allerdings müssen wir einen Startwert für Num und Den haben. Morgen nehmen wir an, dass unser Preis und Volumen 24,50 und 1.477,8 Kilo-Aktien sind, also jetzt verwenden wir Magic Formula: Und so weiter. und so weiter. Recht. Während wir fortfahren, erzeugen wir einen volumengewichteten exponentiellen Moving Average und. Ist das, was du nach einem Volumen gewichtet hast. Gut. Äh nicht genau. Wäre wirklich nach einem Volumen-gewichteten Richtungsbewegungsindikator (DMI). Ive vergaß was das ist. Dann geh zurück und lest das Technical Analysis Zeug. Jedoch in einer Nußschale, berechnen wir eine Folge von Bull Points und Bear Points (abhängig von den Erhöhungen der täglichen Höhen im Vergleich zu den Abnahmen der täglichen Tiefs) und wir berechnen dann die Exponential Moving Averages (EMA) dieser beiden Sequenzen von Bull Und Bärenpunkte, die diese EMA s DMI und DMI anrufen - und wir werden aufgeregt, wenn DMI über DMI steigt - weil wir dann erwarten, dass die Aktie abhebt. Also schauen wir uns ihren Unterschied an: ADX (DMI) - (DMI-) so dass. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Wir wollen den Unterschied zwischen dem gewöhnlichen, der Gartenvielfalt-DMI und der volumengewichteten Version betrachten, die auch VDI anrufen. Betrachten Sie die folgenden Diagramme, wo waren die DMI Sache. Ignorieren des Handelsvolumens: Beachten Sie, dass der ADX Mitte Mai negativ war. Vielleicht ist das der Beginn eines Rückgangs. Vielleicht sollten wir verkaufen. Vielleicht sollten wir uns sorgen Dieser Dip folgt jedoch einer Periode geringer Lautstärke (siehe oberes linkes Diagramm). Hätten wir das Volumen in unsere Berechnungen aufgenommen. Sie meinen, verwenden Sie VDI und VDI - und VDX (VDI) - (VDI-) statt. Nicht unterbrechen Wenn wir Volumen einschließen. Wir finden folgendes: und jetzt, wenn wir die Aktie besitzen, waren wir glücklich. Die Aktie, denken wir, werden sich schnell erholen. Aber es könnte den anderen Weg gehen. Ich meine. Ja, es könnte den anderen Weg gehen. Einschließlich das Volumen könnte dich sehr nervös machen. Zum Beispiel, Heres eine andere Aktie. Ohne die Volume-Gewichtung (aber nur die Standard-DMI), die ADX geht nicht negativ Anfang Mai. Wenn wir aber das Volumen einschließen, geht der VDX ​​negativ. Für eine Woche oder so. Also, was ist die Moral dieser Geschichte Die Moral Ich denke, wir sollten über den Kauf (oder Verkauf) nur dann denken, wenn der VDX ​​positiv (oder negativ) um einen signifikanten Betrag geht. Was ist wichtig Hmmm. gute Frage. Ich schlage vor, dass ich dann einen Prozentsatz bekomme und dich entspannen würde, wenn der VDX ​​nicht oben aufstehe, sage 30 oder fiel unten, sagen wir: -30: Also wenn ich den VDX-Tropfen auf -15 sehe, wie in der obigen Grafik, gehe ich einfach zurück schlafen. Es gibt eine Kalkulationstabelle, mit der du spielen kannst. Sie können ADX oder den volumengewichteten VDX wählen. Es sieht so aus: Just RIGHT - klick auf das Bild, um die. ZIP d Spreadsheet herunterzuladen. In der Zwischenzeit, heres ein paar VDX ​​s (im Gegensatz zu ADXs) zu denken: Und, für eine Änderung des Tempo (weil gibt es nicht kein Volumen Zahlen für diesen Index), die ADX für die Nasdaq, unten: Aber was ist mit dem großen Drop in der NAZ, letztes Jahr Okay, heres ein Bild für das: Also, es sieht aus wie ADX erwartete den Tropfen. Sorta Wenn wir uns über einen 30 Tropfen begeistern. Glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun. Äh nicht wirklich. Zum Beispiel, würde dieses ADX Zeug Sie aus der Nasdaq gehalten haben, für das ganze Jahr 2000 Gute Frage. Mal schauen. Angenommen, wir haben 1.000 in die Nasdaq investiert, im Januar 2000 und wir sehen den ADX. Wenn es unter -30 fällt, verkaufen wir alles, leg das Geld unter ein Kissen und warte. Wenn der ADX über 30 geht, kauften wir wieder zurück und bleiben dort, bis es unter -30 wieder fällt. Sieht aus wie Sie 12.9 für das Jahr gemacht haben, während die NAZ sank. Was über 40. Ja, aber bemerken, dass ich im März verkaufte und das Bargeld bis Ende Mai hielt. Ich kaufte mich auch zurück, irgendwann in der Nähe von Ende August, und stieg später aus, als der ADX von 30 auf -30 in etwa einer Woche oder so sank. Und ich habe Geld verloren Also, glaubst du an diese technische Analyse Zeug Nun. Äh nicht wirklich. Also, erraten, welchen Vorrat wir uns sorgen müssen, jetzt, am 27. Mai 2001 Wie viele Vermutungen bekomme ich Pfizer Bist du sicher, frage mich noch einmal in einer Woche oder drei. Heres eine neuere Pfizer. Aha Also deine Vorhersage ist lausig. Ya gewinnt etwas. Du verlierst etwas. Aber ist VDX. Das Volumen-gewichtete Zeug, wirklich besser als ADX. Äh Lass es versuchen, auf einige auf lager zu verkaufen, die schon seit einer Weile herum sind, wie vielleicht. Wie wäre es mit General Electric? Es war schon da, da die DOW nur ​​ein Dutzend Aktien hatte und Id das sagen. Okay, heres was gut tun: Am Ende jeder Woche beachten wir die Open, High, Low und Closing Preise für diese Woche. Mit dem Durchschnitt dieser vier Preise (OpenHighLowClose) 4 berechnen wir den 4-Wochen-VDX. Wenn der VDX ​​über 30 steigt, kaufen wir die Aktie bei den nächsten Wochen Eröffnungspreis. Wenn der VDX ​​unter -30 fällt, verkaufen wir den Bestand an den nächsten Wochen Eröffnungspreis und halten das Geld in Geldmarkt, bei 2 pro Jahr. Auf der rechten Seite, das Endergebnis (von Jan85 bis Jun01) Unten, einige Nahaufnahmen, wo die kleinen Punkte zwischen den Aktien - und Geldmarkt wechseln: Also, was war der annualisierte Gewinn für die. Für GE war der annualisierte Gewinn von Jan85 bis Jun01 20,0 und für VDX ​​war es 23.1. Was ist mit ADX? Was, wenn du das Volumen einfach ignoriert hast. Für ADX lag der annualisierte Gewinn bei etwa 22,9. Großes Geschäft Aah. Aber wenn Sie 100K investiert haben für jene Jahre, itd machen einen Unterschied von über 100.000 in Ihrem endgültigen Portfolio - wenn Sie VDX anstelle von ADX verwendet - von etwa 2.9M bis 3.0M und das ist wichtig, eh Und wenn wir nur ein Buy - Und halten mit der GE-Aktie, wed etwa 2M bis Juni01. Diese 4-Wochen-Mittelung. Ist das die beste Nummer Und das ist das? Die 30 ist bis zu Ihnen. Ich nenne es den Tranquility-Parameter. Sie wollen Ruhe wählen - 100, entspannen, nichts tun Du brauchst die Adrenalin-Eile Wähle - 5. Aha Also hast du die historischen Daten gesehen und die Parameter wie 4-Wochen und 30 gepickt. So dass VDX gut aussehen gut. Uh, man muss historische Daten für jede Aktie verwenden, um die entsprechenden Parameter für diese Bestände zu messen. Ich meine, nicht alle Aktien verhalten sich auf die gleiche Weise. Einige sind volatiler. Einige sind. Hokuspokus. Außerdem ignorieren Sie die Kosten des Handels und was über längere Zeitspannen und. Und wenn du die Lautstärke ignoriert hast und gerade ADX benutzt hast. Der annualisierte Gewinn wäre gewesen. Äh 17,0, aber ich muss sagen, dass es sinnvoller ist, das Volumen einzuschließen. Schließlich sind die Aktienkurse, die mit einem höheren Volumen verbunden sind, sicher wichtiger als der Aktienkurs, wenn nur wenige Aktien handeln. Es gibt normalerweise mehr Leute. Volumengewichtete Preise geben uns eine Schätzung des durchschnittlichen Preises für eine Aktie gezahlt. Mit dem Preis, allein, ist wie sagen, die Größe eines Autos - ignorieren das Gewicht des Autos - dass nur seine Größe allein bestimmen, wie viel Kraft erforderlich ist, um das Auto zu bewegen. Sein wie das sagen das. Für Gyrfalcon und andere Nortel - und XIU-Beobachter: HINWEIS: Es gibt eine einfache Kalkulationstabelle. Sie geben einfach das Stock Symbol ein, klicken Sie auf eine Schaltfläche (während Sie mit dem Netz verbunden sind) und es lädt die entsprechenden Daten herunter und zeichnet den VDX (thanx zu Ron M) auf. Die Kalkulationstabelle sieht so aus. Um die Kalkulationstabelle herunterzuladen, RIGHT - Kick HIER und Save Target oder Save Link. Dies ist ein Handelselement oder eine Komponente, die mit QuantShare von einem unserer Mitglieder erstellt wurde. Dieser Artikel kann von QuantShare Trading Software heruntergeladen und verwendet werden. Handelspositionen sind unterschiedlich. Es gibt Daten-Downloader, Handelsindikatoren, Handelssysteme, Watchlists, Compositesindices. Sie können diesen Artikel und Hunderte von anderen kostenlos nutzen, indem Sie QuantShare herunterladen. Top-Gründe, warum Sie QuantShare verwenden sollten: Arbeitet mit US - und internationalen Märkten (Aktien, Forex, Optionen, Futures, ETF) Bietet Ihnen die Werkzeuge, die Ihnen helfen, ein profitabler Trader zu werden. 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